Python金融数据分析
Yves Hilpisch
朱雪晴, 邓奕 译
出版时间:2023年08月
页数:203
“Yves将金融理论与数学以及编程联系起来的方式非常出色。”
——Tomer Regev博士

在当今时代,金融、数学和编程是有着内在联系的。本书提供了针对这些学科的相关基础内容,并介绍了在计算金融世界中入门所需的主要工具。
作为一本实用指南,本书所采用的方法是:使用数学概念作为学习金融思想和编程技术的共同背景,向读者传授金融经济学的基本知识。本书由畅销书《Python for Finance》作者Yves Hilpish所撰写,以一种综合的方式解释了金融、数学和Python编程概念,从而使跨学科概念产生相互促进的作用。
● 运用数学知识,学习金融理论和Python编程的基础。
● 学习在计算金融中使用金融理论、金融数据建模,以及Python。
● 利用简单的经济学模型,更好地理解金融的基本概念和Python编程概念。
● 利用静态和动态金融建模来解决金融中的基本问题,如定价、决策、均衡和资产分配等。
● 学习对金融建模有用的Python软件包的基础知识,如NumPy、SciPy、Matplotlib和SymPy。
  1. 前言
  2. 第1章 金融与Python
  3. 1.1 金融简史
  4. 1.2 金融的主要趋势
  5. 1.3 四种语言的世界
  6. 1.4 本书的方法
  7. 1.5 Python入门
  8. 1.6 小结
  9. 1.7 参考文献
  10. 第2章 双态经济
  11. 2.1 经济
  12. 2.1.1 实物资产
  13. 2.1.2 主体
  14. 2.1.3 时间
  15. 2.1.4 货币
  16. 2.2 现金流
  17. 2.2.1 回报
  18. 2.2.2 利息
  19. 2.2.3 现值
  20. 2.2.4 净现值
  21. 2.3 不确定性
  22. 2.4 金融资产
  23. 2.5 风险
  24. 2.5.1 概率测度
  25. 2.5.2 期望
  26. 2.5.3 预期回报
  27. 2.5.4 波动率
  28. 2.6 未定权益
  29. 2.6.1 复制
  30. 2.6.2 套利定价
  31. 2.6.3 市场完备性
  32. 2.7 阿罗-德布鲁证券
  33. 2.8 鞅定价
  34. 2.8.1 资产定价第一基本定理
  35. 2.8.2 按期望定价
  36. 2.8.3 资产定价第二基本定理
  37. 2.9 均值-方差投资组合
  38. 2.10 小结
  39. 2.11 更多资源
  40. 第3章 三态经济
  41. 3.1 不确定性
  42. 3.2 金融资产
  43. 3.3 可达未定权益
  44. 3.4 鞅定价
  45. 3.4.1 鞅测度
  46. 3.4.2 风险中立定价
  47. 3.5 超复制
  48. 3.6 近似复制
  49. 3.7 资本市场线
  50. 3.8 资本资产定价模型
  51. 3.9 小结
  52. 3.10 更多资源
  53. 第4章 优化和均衡
  54. 4.1 效用最大化
  55. 4.1.1 无差异曲线
  56. 4.1.2 适当的效用函数
  57. 4.1.3 对数效用
  58. 4.1.4 时间累积效用
  59. 4.2 预期效用
  60. 4.2.1 最佳投资组合
  61. 4.2.2 时间累积期望效用
  62. 4.3 完全市场中的定价
  63. 4.3.1 套利定价
  64. 4.3.2 鞅定价
  65. 4.4 无风险利率
  66. 4.5 数值实例(I)
  67. 4.6 不完全市场中的定价
  68. 4.6.1 鞅测度
  69. 4.6.2 均衡定价
  70. 4.7 数值实例(II)
  71. 4.8 小结
  72. 4.9 更多资源
  73. 第5章 静态经济
  74. 5.1 不确定性
  75. 5.1.1 随机变量
  76. 5.1.2 数值案例
  77. 5.2 金融资产
  78. 5.3 未定权益
  79. 5.4 市场完备性
  80. 5.5 资产定价的基本定理
  81. 5.6 Black-Scholes-Merton期权定价
  82. 5.7 Black-Scholes-Merton的完整性
  83. 5.8 Merton跳扩散模型期权定价
  84. 5.9 代表主体定价
  85. 5.10 小结
  86. 5.11 更多资源
  87. 第6章 动态经济
  88. 6.1 二项式期权定价
  89. 6.1.1 基于Python循环的模拟和评估
  90. 6.1.2 基于向量代码的模拟和估值
  91. 6.1.3 速度比较
  92. 6.2 Black-Scholes-Merton期权定价
  93. 6.2.1股票价格路径的蒙特卡洛模拟
  94. 6.2.2欧式看跌期权的蒙特卡洛估价
  95. 6.2.3 美式看跌期权的蒙特卡洛估价
  96. 6.3 小结
  97. 6.4 更多资源
  98. 第7章 进一步探索
  99. 7.1 数学
  100. 7.2 金融理论
  101. 7.3 Python编程
  102. 7.4 Python金融分析
  103. 7.4.1 金融数据科学
  104. 7.4.2 算法交易
  105. 7.4.3 计算金融
  106. 7.4.4 人工智能
  107. 7.4.5 其他资源
  108. 7.5 最后的话
书名:Python金融数据分析
作者:Yves Hilpisch
译者:朱雪晴, 邓奕 译
国内出版社:中国电力出版社
出版时间:2023年08月
页数:203
书号:978-7-5198-7949-5
原版书书名:Financial Theory with Python
原版书出版商:O'Reilly Media
Yves Hilpisch
 
Yves Hilpisch博士是Python Quants集团的创始人和管理合伙人。该集团致 力于应用开源技术来解决金融数据科学、人工智能、算法交易和计算金融 学等问题。他还是AI Machine公司的创始人和CEO,该公司的主营业务是通 过专属策略执行平台来发挥人工智能的威力。他还是Python算法交易大学 认证的在线培训项目的主管。
 
 
本书封面上的动物是冠月蛇(学名:Furina ornata)。这种小毒蛇通常被称为橙颈蛇,原产于澳大利亚北部和西北部。通常通过其颈部的红色斑点来识别它,这个斑点并不完全被其上方和下方的黑带所包围。
冠月蛇的保护状态是“无危”。O'Reilly封面上的许多动物都处于濒危状态;所有这些动物对世界都很重要。
封面插图由Karen Montgomery根据Lydekker的Royal Natural History中一幅黑白雕刻绘制而成的。
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定价:78.00元
书号:978-7-5198-7949-5
出版社:中国电力出版社