Yves Hilpisch 著

吉政宇, 汪福君, 金政权 译

出版时间：2026年05月

页数：229

“本书是任何渴望学习并将强化学习应用于金融领域的人不可或缺的资源。本书在理论与实践之间架起了一座专业的桥梁，提供了清晰的解释和详细的Python代码。对于希望在这一前沿领域加深和提高技术专业知识的学生、学者和从业人员来说，这是一本必读书。”
——Ivilina Popova
德州州立大学金融学教授

强化学习在人工智能领域取得了多项突破。仅深度Q学习算法的使用，就帮助人们开发出了能以超人水平玩街机游戏和棋盘游戏的智能体。最近，RL、DQL和类似的方法在与金融研究相关的出版物中大受欢迎。
本书是首批探索强化学习方法在金融领域应用的书籍之一。
本书作者是Python Quants的创始人兼首席执行官，他将以简明扼要的方式为您提供所需的背景知识。ML从业人员、金融交易员、投资组合经理、策略师和分析师将重点关注这些算法以独立Python代码的形式实现，以及在重要金融问题中的应用。
本书内容包括：
● 强化学习。
● 深度Q学习。
● Actor-critic算法。
● 这些算法的Python实现。
● 如何将算法应用于金融问题，如算法交易、动态对冲和动态资产配置。
本书是这一主题的理想参考书。你只需阅读一遍，然后根据自己的需要或想法更改示例，并在使用RL处理金融问题时随时参考。